![Клуб "SlivSkladchik" - [Раздача завершенных складчин] схемы заработка, бизнес под ключ](/styles/basic/publicLogoUrl111.png)
Риск-менеджмент для агрессивной и консервативной торговли. Тестирование и оптимизация ТС. Оптимизация портфеля стратегий.
Меня зовут Петр Филин. Я физик-экспериментатор, в прошлом преподаватель физики одного из университетов. Не пугайтесь, 80% курса будет на языке математики для 5-го класса средней школы. В этом можете убедиться. Ниже, под хайдом, одна из моих статей. В оставшихся 20% (там, где статистика) я доступным языком объясняю терминологию и формулы. Так что специального математического образования для изучения этого курса не потребуется.
Я несколько лет работал над следующими проблемами:
1. Оптимальное управления капиталом при разгоне депозита и при консервативной торговле.
2. Правильное тестирование торговых систем и подбор оптимальных параметров при оптимизации ТС. Здесь основная проблема – это влияние выборки (конкретного участка истории) на результаты оптимизации ТС.
3. Оптимизация портфеля стратегий (в литературе описана оптимизация портфеля активов).
Изучил все, что сделано в этой области, после чего нашел свои, оптимальные решения этих задач. В тех местах, где использую чужие наработки, даю ссылки на первоисточник (так принято в научных кругах).
Граальных торговых систем в этом курсе нет!
Этот курс я уже провел для закрытой группы трейдеров. Имеется запись. В продаже его нет и не будет (разумеется кроме «Складчика»).
Нужны проверяющие, имеющие элементарное представление о математической статистике (дисперсия, стандартное отклонение, метод наименьших квадратов), чтобы на этапе проверки они оценивали качество курса, а не мое разъяснение понятийного аппарата. Хотя с этим тоже проблемы не будет.
To view the content, you need to Sign In or Register.
Меня зовут Петр Филин. Я физик-экспериментатор, в прошлом преподаватель физики одного из университетов. Не пугайтесь, 80% курса будет на языке математики для 5-го класса средней школы. В этом можете убедиться. Ниже, под хайдом, одна из моих статей. В оставшихся 20% (там, где статистика) я доступным языком объясняю терминологию и формулы. Так что специального математического образования для изучения этого курса не потребуется.
Я несколько лет работал над следующими проблемами:
1. Оптимальное управления капиталом при разгоне депозита и при консервативной торговле.
2. Правильное тестирование торговых систем и подбор оптимальных параметров при оптимизации ТС. Здесь основная проблема – это влияние выборки (конкретного участка истории) на результаты оптимизации ТС.
3. Оптимизация портфеля стратегий (в литературе описана оптимизация портфеля активов).
Изучил все, что сделано в этой области, после чего нашел свои, оптимальные решения этих задач. В тех местах, где использую чужие наработки, даю ссылки на первоисточник (так принято в научных кругах).
Граальных торговых систем в этом курсе нет!
Этот курс я уже провел для закрытой группы трейдеров. Имеется запись. В продаже его нет и не будет (разумеется кроме «Складчика»).
Нужны проверяющие, имеющие элементарное представление о математической статистике (дисперсия, стандартное отклонение, метод наименьших квадратов), чтобы на этапе проверки они оценивали качество курса, а не мое разъяснение понятийного аппарата. Хотя с этим тоже проблемы не будет.
To view the content, you need to Sign In or Register.
